À l’issue de cette formation, vous serez capable:

• De calculer le rendement d’un portefeuille
• De comprendre ce qu’est le «risque» d’un investissement
• De comprendre ce qu’est un portefeuille diversifié
• De comprendre et expliquer ce qu’est une allocation d’actifs en fonction des profils de clients
• D’expliquer les différents styles de gestion
• D’analyser la performance d’un investissement par rapport à un autre ou par rapport à un benchmark

• Rendement et risque
  • Définition et mesure du risque
  • Réduction du risque par diversification
  • Horizon temporel et rendement
  • Objectifs de l’investisseur
• La pratique de la gestion de portefeuille
  • Gestion passive et réplication d’indice
  • Assurance de portefeuille et ALM
  • Styles de gestion
  • Effet de levier et crédit lombard
  • Diversification géographique et sectorielle
  • Le benchmark
• Mesures de performance
  • Chance ou savoir faire ?
  • Les différentes mesures de performance
  • La décomposition de la performance